Alapfeltételek :

- 4 órás charton kereskedem

- csúcs-völgy elemzés alapján állapítom meg a trendet

- 1 traden maximum a tőke 1,5 %-át kockáztatom

- pozicióba lépés csak pullback-nél

 

Long belépő feltételek :

- emelkedő trend van

- az árfolyam új csúcsra megy

- fibot húzok az utolsó völgy és az új csúcs közé

- ha a fibo 38,2 vagy a fibo 50 vagy a fibo 61,8 közel esik az előző csúcshoz, mint kitörési szinthez vagy erős támaszhoz, akkor oda buy limit megbizást teszek be

- a kezdeti stop az előző völgy alatt, a pozició méretét ennek függvényében határozom meg

 

Zárási feltételek :

 - nincs target, próbálok minél tovább a poziban maradni

- ha a pozició megnyitása után az árfolyam új csúcsra megy, akkor a stoppot az utolsó völgy alá húzom

- ha a 2 utolsó völgy összekötésével behúzott feltételezett trendvonal alázár a gyertya, akkor zárom a pozit

 

A short belépő ennek megfelelően csak forditva :-)

 

Hamarosan példát is mutatok és akkor talán érthetőbb lesz .

 

GG

A bejegyzés trackback címe:

https://deviza.blog.hu/api/trackback/id/tr81067886

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Briian 2009.04.26. 20:19:20

Üdv és gratula a blog-hoz!
Én még csak kb. fél éve foglalkozom komolyabban a kereskedéssel, de úgy érzem, hogy már megértettem pár fontos dolgot ami a siker felé visz. Teszteltem jó pár stratégiát, indikátorokat, olvasgattam számtalan fórumot forexfactory-n.. Jelenleg úgy gondolom, hogy felesleges túlbonyolítani a dolgokat, igazából nem kellenek csoda-indikátorok. Ami működőképes lehet, az ez, amit bemutatsz a blogon. Nagyobb időtáv (pl. 1-4 órás), csúcs-völgy elemzés, kitörés, több megerősítés, pl. fibonacci-val.
Ez most nekem is egy megerősítés, hogy egy tapasztalt trader is így kereskedik. :)

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.04.26. 21:13:37

Köszi Brian !

Várom az aktív részvételed a blogban :-)

GG

trader55 2009.06.03. 10:28:08

@GabiGabi: Azt írod, hogy a kockázat maximum 1,5%. Az, hogy ténylegesen mennyi, nyilván az azonos devizakitettségű nyitott poziktól függ, ha jól gondolom.
Sok pozíció esetén ennek az átlátására használsz-e valamilyen kalkulátort?

Másik kérdésem: Ha USD számlád van (csak példa!!!) és mondjuk EUR/CHF-et kötsz, a kockázatot dollárban munuálisan számolgatod, vagy van hozzá elérhető segédlet?
Excell képletet már írtam volna rá, de folyamatosan változnak a keresztárfolyamok és olyan kéne, amelyik frissül.
Megköszönöm, ha ebben segítesz.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.06.03. 10:38:29

@trader55: "Sok pozíció esetén ennek az átlátására használsz-e valamilyen kalkulátort?"

Nem használok erre kalkulátort, kiszámolom hogy a nyitott pozikon mennyi a kockázat az aktuális stop függvényében és ennek megfelelően nyitom az új pozit. Az 1. pozinál 1,5 % lehet, a 2. pozinál összesen 2,5 % lehet az összes kockázat, a 3. és további poziknál max 3%.

A 2. kérdésedre: havonta szoktam aktualizálni a pip értékeket az excel táblázatban, azért ez annyira sokat nem számit.
Egyébként tudod automatizálni az excelt (régebben én is csináltam, aztán rajöttem hogy nem kell ez ), tehát az excel a webről az aktuális árfolyamot le tudja kérdezni és ennek megfelelően tudod a pip értéket pontositani, akár percenként.

trader55 2009.06.03. 10:56:19

1."Az 1. pozinál 1,5 % lehet, a 2. pozinál összesen 2,5 % lehet az összes kockázat, a 3. és további poziknál max 3%."
Ezt pároktól függetlenül nézed?
Arra gondolok, hogy pl. egy EUR/USD és egy GBP/AUD között nincs, vagy nagyon alacsony a korreláció, tehát nem jelent kockázatnövelést az új pozi, inkább diverzifikálja a teljes kitettséget.
Tehát gondolom a párok együttmozgásának nagy jelentősége van.

2. Ez az automatizálás nekem komoly kihívás lenne, úgyhogy maradok a heti/havi frissítésnél:-)

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.06.03. 11:03:34

@trader55: "Ezt pároktól függetlenül nézed?" Tehát azt nézem, hogy ha már van nyitva egy pozim, amelyben van EUR, akkor a második pozimat, amely szintén EUR-os, már csak 1% kockázattal nyithatom.
Ha komolyan érdekel ez az exceles dolog meg tudom nézni, hogy is van ez, de hidd el nem ezen múlnak a dolgok és elég az a havi frissités

trader55 2009.06.03. 11:06:20

Másik kérdésem:
Ha a pozinyitás után a trend nem folytatódik, hanem elkezd oldalazni, akkor is megvárod, amíg a behúzott trendvonal sérül? ...vagy van egy időkorlát, amíg "esélyt adsz" a piacnak, hogy elinduljon a várt irányba?

trader55 2009.06.03. 11:08:13

@GabiGabi:
"Ha komolyan érdekel ez az exceles dolog meg tudom nézni, hogy is van ez, de hidd el nem ezen múlnak a dolgok és elég az a havi frissités"

Ok. Ezt elfogadtam:-) Köszönöm!
Nem erőltetem a real-time frissítést.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.06.03. 11:12:58

@trader55: ennél a setupomnál nincs időkorlát, poziban maradok amig a nyitási feltétel él.

mmarci15 2009.06.03. 17:30:14

@GabiGabi: Jó hogy előjött ez a pipértékes kérdés, már én is megszerettem volna kérdezni. Tudsz adni egy linket, ahol ki tudom számolni az általad követett pároknak a pipértékeit? Amit találtam neten kalkulátort azoknál csak a major pároknak tudtam kiszámolni. köszi

forexmbs 2009.06.17. 10:12:02

Szia GabiGabi!

Szeretném megkérdezni, hogy az említett példát esetleg valamelyik más bejegyzésben szemléltetted? Mert nagyon jól fogna ha valahol megnézhetnénk vizuálisan is a setupot, és lehet, hogy már valahol megvan. Köszönöm szépen.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.06.17. 12:28:25

@forexmbs: Szia !

Eddig az összes kötésem és orderem itt a blogon ez alapján történt, az mind egy-egy példa. Vagy nem erre gondoltál ?

GG

forexmbs 2009.06.17. 13:34:21

@GabiGabi: "Hamarosan példát is mutatok és akkor talán érthetőbb lesz ." Bocs, úgy gondoltam, hogy van egy általános "minta" diagram valahol a blogon, ami pont ehhez a leíráshoz van és a diagramba beírva szemlélteti a szöveges leírást....De nyilván, az éleseknél jobb példa nincsen. Most akkor átnézem a kötéseket. Köszönöm szépen a választ.

trader55 2009.06.22. 20:03:40

@GabiGabi: Szia Gabi!
Korábban már kérdeztem valamelyik hozzászólásban, de túlsiklottunk rajta:
Mekkora volt a setupod legnagyobb visszaesése (downdrow-ja)?

trader55 2009.06.22. 20:40:45

@GabiGabi: köszi.
ez elég jónak hangzik.:)

trader55 2009.08.05. 13:33:45

Fél óráig körmöltem és ellszállt :(
Ha sikerül rávennem magam, újre beírom, vagy majd megkérdezem a chat-em...

Trader55

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.05. 14:30:11

@trader55: sajnálom ! Érdemes a hosszabb kommenteket szövegszerkesztővel megirni és mentegetni közben, majd átmásolni.

Vedd rá magad és lássuk hogy mit akartál irni :-)

GG

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.05. 14:31:20

@trader55: sajnálom ! Érdemes a hosszabb kommenteket szövegszerkesztővel megirni és mentegetni közben, majd átmásolni.

Vedd rá magad és lássuk hogy mit akartál irni :-)

GG

trader55 2009.08.05. 21:01:26

@GabiGabi: nekirugaszkodom:-)

Régóta foglalkoztat egy probléma a swing pullback setuppal kapcsolatban:
A nagykönyv úgy tanítja a trendek ciklikus váltakozását, hogy három felfelé irányuló hullám után a csúcs általában trendfordító és jön 2 lefelé hullám, majd a ciklus kezdődik előről. Erre különböző hullámelméletek is épülnek. Ebben az esetben a trendbe a második hullámnál tudunk beszállni, illetve annak a korrekciójába, hiszen ekkorra alakul ki a setup. Ekkor még van hátra egy trendirányú mozgás, de utána sok esetben jön a korrekció két hullámban, ami egyúttal új lokális minimumot is jelent, vagyis kiüti a stoppot. Az esetek nagy százalékában ez nullszaldó körüli profitot eredményez.

Amennyiben a fenti folyamat általános, célszerű lehet céláron zárni a pozi egy részét/egészét vagy alacsonyabb idősíkra váltva húzni a stoppot. Ha a találati arány nagyobb, mint 50%, akkor a setup hosszútávon így is nyereséges, azonban a 0 vagy kicsi mínuszos kistoppolódások száma csökken.

Tudom, hogy a Te stratégiád exit szabálya a "kistoppolódás", de érdekelne a véleményed a fentiekről.

Végeztél-e valamiféle tesztet másfajta zárási/pozimenedzselési technikáról, mint amit most csinálsz?
A fenti elméletet elfogadhatónak találod-e (nem a zárást, hanem a trendekkel kapcsolatos megállapítást)?

Trader55

forexmbs 2009.08.06. 01:09:06

@trader55: Számomra nagyon jó, hogy ezt felvetetted, mert a probléma felvetése is, megfogalmazása is, olyan, hogy válasz keresése kapcsán sok mindent újra tanul, olvas, gondol az akit, tényleg érdekel a válasz, illetve annak megértése. Örülök, hogy végül nem a chaten kérdeztél utána, mert annak nem marad nyoma, és szerintem ezt tisztázni nagyon fontos. (nekem mindenképpen az)
Nos, addig is amíg GG megadja a hivatalos választ, röviden én pont a GG zárási feltételei között vélem felfedezni a lényeget.
"- ha a 2 utolsó völgy összekötésével behúzott feltételezett trendvonal alázár a gyertya, akkor zárom a pozit"
Ha pedig feltételezzük, hogy ez a 2 utolsó völgy, pont az általad is említett, három darab akkumulációs hullámnak (a domináns 1-2-3-4-5 trendnek) a korrekciós völgyei (2,4), akkor az őket érintő trendvonal valahol olyan szinten kell, hogy metssze a disztribúciós (a korrektív A-B-C trendnek), lefelé mutató első (A) hullámát, ahol a pozíció még nyereséges zónában van. És ha a gyertya ez alá zár, akkor pozíciózárás. Tehát nem (a már addig felhúzott) stop lő ki kvázi egy kicsi mínuszban, hanem egy nyereséges zárás történik.

forexmbs

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.06. 07:57:56

@trader55: nagyon jó a kérdésed és teljesen jogos és érthető is !

Én a hullámelméletekkel foglalkoztam eleget anno és próbáltam a stratégiámba beilleszteni az ott szerzett tapasztalataimat. Aztán feladtam ezt a dolgot, mert az a megállapitásom született, hogy ezek a hullámelméletek annyiszor segitenek, ahányszor nem, tehát a mozgás nagyságának a meghatározásában egyáltalán nem segitenek (nekem). Viccesen azt mondanám, hogy utólag szépen felrajzolhatók ezek a hullámok :-)
Kérdésedre válaszolva teszteltem különböző kiszállási leheteőségeket, igy a célárral való kiszállást is. 2 fő csapás volt a céláras zárásnál:
1. az előző csúcs vagy völgy szintjén zárni a pozit céláron.
2. az előző hullám magasságának megfelelő mozgás után zárni a poziciót.

Illetve a 2 vegyitésével zárni a pozikat rész-zárásokkal.

A tapasztalataim a következők: az egyes tradeken elért nyereség több volt, de az összes nyereségességem csökkent. Miért is ? Azért mert azokat a pozikat is lezártam céláron, amelyek fittyet hányva minden hullámelméletre , mennek mint a "meszes". És áttekintve a statisztikáimat, nekem a nyereség nagy részét a jól elkapott trendmozgásokban való "ücsörgés" hozza.
Mégegyszer : nagyon jó a kérdés, és ezek viszik előre a közös szakmai fejlődésünket a blogon.

GG

trader55 2009.08.06. 09:40:47

@GabiGabi: köszönöm.

Válaszod további kérdést is felvet:
"És áttekintve a statisztikáimat, nekem a nyereség nagy részét a jól elkapott trendmozgásokban való "ücsörgés" hozza.
"

Ez eddig minden általam ismert sikeres kereskedőnél így volt (van), tehát ellenpéldát nem tudok. Legutóbb Birger előadásán hallottam, hogy az ő kötései legnagyobbrészt nullszaldósak és a profitjának 90%-át a kötései 3-5%-án éri el.
A kérdésem a konkrét statisztika:
Nálad milyen gyakorisággal fordul elő a jelentős nyereséget hozó trade?
Egyrészt az időbeli gyakoriságra gondolok, másrészt az össz. ügyletszám / kiugróan sikeres trade arányra. Igazából csak nagyságrendileg érdekel.

Trader55

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.06. 09:47:05

@trader55: kb 4-5 darab van 1 évben és ez kb 6-7 %-a az összes swing pullback trade-nek.

GG

kdeurhj 2009.08.19. 15:42:32

Mi alapján döntöd el, hogy 4 óráson vagy naposon kereskedsz?A 15 orderből csak 3 H4-s van.Ez azt jelenti, hogy alapfeltételed, a 4 órás charton való kereskedés megváltozott?

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.20. 06:50:12

@kdeurhj: ezt én nem döntöm el előre, hogy most h4-en vagy naposon akarok kereskedni ! Nézem a devizapárok h4-es és napos chartjait és ahol megjelenik a setupom, ott felviszem az ordert. Ez most így alakult.

GG

trader55 2009.08.21. 08:03:05

Gabi, megint jövök egy kis elméleti "hülyeséggel":
Amikor még főleg napon belül kereskedtem megfigyeltem, hogy az igazán jó tradek (amik "mennek, mint a meszes" és több stopphúzás is lett) már az első perctől kezdve jó irányba mentek. Amikor sokat küzdött a stopszinttel és csak utána indult meg, abból rendszerint nem lett extra jó trade, legalábbis nagyon ritkán. Természetesen vannak kivételek, de ez nálam általánosságban kijelenthető.

Ha ez esetleg H4-en is így működik (nem tudom, hogy figyeltél-e meg ilyesmit), akkor a stophúzást biztonságosabbá lehetne tenni a következő módszerekkel anélkül, hogy a nagy profitot hozó 10%-nyi tradekből kimaradnánk:
-adott idő után, ha nem indul meg a várt irányba, a stoppot 0-ba húzzuk, vagy zárjuk a pozit.
-ha a kockázatot megkerestük, a stoppot 0-ba húzzuk.

Nem az a célom, hogy egy kialakult és sikeresen működő setupról elkezdjek okoskodni, csak a saját szempontomból kérdezem.
Tudom: tesztelni, tesztelni, tesztelni. ...de kíváncsi vagyok a megfigyeléseidre.

Trader55

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.21. 08:44:54

@trader55: nekem nincsenek ilyen szabályaim és nem is akarom ezzel korlátozni a tradelésemet, mert én trendbe szállok be és minél tovább benne akarok maradni. És a belépési feltétel az az eredeti stopnál dől meg.

Amit írtál arra ellenpéldának nézd meg ezt a tradet : deviza.blog.hu/2009/04/29/usdcad_helyzetjelentes_1

GG

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.08.21. 08:46:56

@trader55: ja és a stop 0-ba húzását nem szeretem (már) használni. És azért nem mert az én belépési szintem csak nekem nevezetes szint, másnak nem :-)

Tehát a stoppot mindig szinthez kell húzni, még ha az minuszban van akkor is.

GG