1.) Trendfolytató EMA stratégia
 
Talán ez a legkönnyebben lereagálható piaci környezet, mert csak trendirányba kell állnunk és futni hagyni a profitot. Persze nem ilyen egyszerű, lehetőleg minél pontosabb beszállót és minél logikusabb kiszállót kell találnunk és persze hinni azt hogy mikor beszállunk nem rajtunk fog fordulni a trend. Én hiszem azt, hogy jóval kisebb a valószínűsége hogy rajtunk fordul a piac, mint hogy továbbmegy. De ha rajtunk is fordul, remélhetőleg a stop loss-unk be van állítva és a pozíció méretezve van, így nagy kárt nem csinálunk a számlánkon. Ez a stratégia minden idősíkon használható és véleményem szerint jó RR-t ad. 

 

 
Trendelő piac ismertetőjegyei:
 
Erről már GG is sokat beszélt, ezért nem szeretnék nagyon belemenni, de fontos hogy emelkedő trendnél magasabb völgyek és csúcsok, csökkenő trendnél alacsonyabb völgyek és csúcsok kövessék egymást. Ezenkívül, én nézem még a 10-es és 20-as exponenciális mozgóátlagokat is (10-20 EMAk) az adott (kereskedésre kinézett) és a felettes idősíkokon, méghozzá úgy, hogy emelkedő trendnél a piaci árnak az EMAk felett kell futnia, az EMAk így egy dinamikus támaszt képeznek az árnak. Csökkenő trend esetén pont fordítva, az EMAk ilyenkor egy dinamikus ellenállás képeznek az árnak. Véleményem szerint könnyebb emelkedő trendben alkalmazni ezt a stratégiát, mert lassabban és szebben csinálja meg a mozgásokat, mint csökkenő (általában zuhanó) trend esetén. A leegyszerűsítés végett folyamatosan emelkedő trendről fogok beszélni, de természetesen csökkenő trendnél mindennek pont a fordítottja igaz. Na de lássuk a paramétereket:
 
Előre beteszem a két fő képet hogy könnyen lehessen követni a szöveget ezek segítségével. Nyitás, zárás és Stop loss lehetőségek. (Kék ellipszis a jó belépési jel, piros ellipszis nem megfelelő belépési jel, sárga ellipszis a zárási jel, piros vonal a stop loss helye).
 
Példa emelkedő trend esetén:
 
 
  
Példa csökkenő trend esetén:
 
 
Nyitás/belépés:
 
Ha az árfolyam új csúcsra megy (emelkedő trend esetén), utána korrekciózik, de sikerül visszazárnia 10 EMA fölé egy zöld testű gyertyával, gyertyazárásnál beszállok. A korrekció valószínűleg magasabb idősík 10-20 EMAig történt meg.
 
Nem nyitok:
 
Nem nyitok, ha a felettes idősíkokon az ár EMAk alatt van.
Nem nyitok, ha az ár korrekció után nem csinált magasabb csúcsot, mert akkor berangelés vagy időleges fordulás szaga van a dolognak.
Nem nyitok, ha nem trendel az ár, tehát range t épített és még nem tört ki belőle. Ez igaz lehet a felettes idősíkra, tehát egy range-ben mozgunk egyel magasabb idősíkon, és belátható korlátai vannak az ármozgásnak (ez picit szubjektív, tudom).
Nem nyitok, vagy mérlegelek, ha túl nagy gyertyával történt (egyébként szabályos) fölézárás, mert félő hogy akkor már kiment belőle a juice, vagy túl előnytelen stop loss t ad.
 
Bármelyik idősíkon működik a dolog, de természetesen itt is igaz, hogy minél alacsonyabb idősík annál több a fals jel. Tehát H4 és felette az igazán megbízható, de vannak esetek amikor M1-en is lehet használni mint referencia egy trendbe kapcsolódásra.
 
Stop loss: 
 
Aránylag kicsi stop loss-t használok ehhez a stratégiához, és lehet hogy sokak által nem ez a leglogikusabb pont az SL elhelyezésére, de úgy gondolom ehhez a stratégiához ezt az SL t érdemes használni, mert ha ez megtörik, akkor már nem él tovább a nyitási feltétel.
 
Tehát: Stop loss a lokális völgy ahonnan a korrekció érkezik (csökkenő trend esetén a lokális csúcs).
 
Mindaddig nem mozdítom a stop loss t eredeti helyéről, amíg új csúcsot (völgyet) nem csinál az árfolyam, és nem lépi át az 1:1 RR arányt. Utána vagy húzom adott idősík 20 EMA alá vagy figyelem az EMA alázárást (attól függ, hogy gép előtt tudok e maradni folyamatosan).
 
 
Zárás:
 
Próbáltam törekedni arra, hogy adott hullámon belül a lehető legtöbb mozgást kiszedjem belőle, de ez azt is jelenti, hogy maximum egy hullámot fogok meg, mert a korrekciónál már kiszállót keresem.
 
Akkor zárok, ha az árfolyam az általam nyitott idősíkon 20 EMA alatt zár. Amennyiben belépés után felgyorsul az ármozgás és láthatóan nem az EMA mellett trendel az árfoyam hanem egy meredekebb mozgást vesz fel, lemegyek egyel alacsonyabb idősíkra és ott figyelem a 20-as EMA alázárást. Ez agresszivebb, de a felgyorsult mozgásnak általában nagyobb korrekció a vége.
 
Várom a kommenteket, észrevételeket, kérdéseket, kiegészítéseket, kritikákat :)
 
Élő trade trendfolytató EMA strattal:
 
Annyi mindent hordtam össze ebben a bejegyzésben, ezért felmerült az igény, hogy érthetőbb lenne ha egy élő aktuális trade-n mutatnám be hogy alakul a setup utóélete, mikor zárok, hol van a stop stb... Én megpróbálkozom ezzel, ezért kicsit erőltetett módon kerestem egy jónak tűnő kötést, méghozzá az USDJPY-t H4-en. Mivel erős szint elött vagyunk (napos fibo 50) ezért élő számlán ezt nem kötném be, de demon bekötöttem. Előre is elnézést, ha nem úgy alakul a trade és hamar kistoppol, akkor majd keresek egy másik lehetőséget. Belépés: 94,62 Stop: 95,35
 
Hát ez jól kistoppolt, valószínűleg a tegnap 2,5%-os dow emelkedés nem segítette. Majd nézek másikat.
 
 
2.) … (ide jön majd az általatok bemutatott trendfolytató stratégia)

 

A bejegyzés trackback címe:

https://deviza.blog.hu/api/trackback/id/tr541142453

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.25. 14:25:01

Nagyon jó a bejegyzés Balázs! Gratula hozzá.
Egy kérdés : az április 29 környéki, legalsó kék ellipszissel jelölt EMA fölé zárás is setup ? Mert előtte nem ment új csúcsra.

Sz_Balázs 2009.05.25. 14:49:45

@GabiGabi: köszi. Teljesen jó az észrevétel. A charton nem látszik, mert nem fért rá, de alacsonyabbról jön az ár H4-en, viszont nem az első kékkel jelölt ellipszis lett volna az első indokolt beszálló, hanem az egyel elötte levő (április 27-i) ami láthatóan ki is stoppolt volna. De amit Te mondasz szerintem az is jó beszálló, mert még nem csinált új H4 völgyet az ár.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.25. 14:55:24

@Sz_Balázs: Tehát addig keresed a beszállót, míg új h4-es völgyet nem csinál ? És ha nem csinál, akkor mikor mondod rá, hogy ez már range ?

Sz_Balázs 2009.05.25. 15:37:09

@GabiGabi: ha pl. megpróbálkozik az ár új csúcsot csinálni, tehát korrekció után újra emelkedik de nem éri el, vagy nem lépi túl az előző csúcsot, utána visszajön és újra EMAk fölézár... na az nekem már nem jó jel a longra. Amit Te mondasz, ott ez nem történt meg. Azért jó ez a pullback utáni fölézárás mert akkor már (talán) megtalálta a korrekció alját, és igaz hogy jókora mozgást szalasztunk el azzal hogy megvárjuk amíg bezár a gyertya, de ez nekem egy bizonyosságot ad hogy mégse akar fordulni vagy nagyobbat korrekciózni az a trend ebben a szakaszban. Az április 27-i beszálló, amit nem jelöltem kékkel még se volt jó, mert nem igazán zárt az EMAk fölé a gyertya. DE! az se jó, ha túlságosan (relative) nagy zöld gyertyával zár fölé, mert akkor már mérlegelni kell hogy érdemes e beszállni vagy kiment belőle a juice.

abunba 2009.05.25. 15:37:53

@GabiGabi:
Korábban feltettem egy kérdést, képet is küldtem hozzá. (kepfeltoltes.hu/view/090519/eurusd1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg) Azt válaszoltad, hogy jól sejtem Neked ezek az alakzatok nem csúcs-völgyek. Itt abbamaradt a beszélgetés, de most megkérdezem: a Te stratégiádban hogyan definiálod pontosan, hogy mitől csúcs-völgy egy hasonló alakzat, és mikortól nem kell figyelembe venni. Ez most nem ellenvélemény, csak a dolgok tisztázása érdekében kérdezem.

abunba 2009.05.25. 15:47:58

Bocs, hogy kétszer került fel az előző írásom, de elsőre úgy tűnt, hogy lefagyott, ezért küldtem el ismét.

Miért kell ennyire ragaszkodni az órás záráshoz? Szerintem az sokszor csak a "véletlen" műve, hogy zárás előtt 5-10 percel még nem, zárásra pedig fölézárt az árfolyam. Arról nem is beszélve, hogy bejelentésekkor nagyon gyakra éppen órás zárás után vált irányt a piac, ha a várakozásokkal ellentétes adatot jelentenek be.

Sz_Balázs 2009.05.25. 15:58:24

@abunba: jó rovatba irtad a kérdést? Illetve , ha jól értem akkor nem hozzám szól. De, amit én a gyertyazárásról gondolok: nagyon be tud csapni, ha nem várod meg a zárást, én láttam már olyan 4 órás gyertyát amit 3 perccel a zárás elött teljesen átrajzoltak, pl. csináltak belőle egy kanócos spinning top dojit.

trader55 2009.05.25. 16:22:08

@Sz_Balázs:
RR arányokról írtál, ezek szerint van célárad már a nyitáskor. Ezt fibo-val határozod meg? Ha igen, milyen szinten van a célár?

Sz_Balázs 2009.05.25. 16:36:07

@trader55: nincs célár. "Stophúzással" zárok. Oke, RR-t az elején nem tudom, csak miután zártam, de az a tapasztalatom hogy általában jóval tovább fut az ár mint amit kockázatok. Ha nagyon giga ellenállás elött vagyok belátható távolságon belül, akkor nem nyitok pozit, de ez megint a szubjektiv része. Pozicióméretezés SL alapján.

D1No 2009.05.25. 17:20:32

Szia Balázs! Gratulálok a bejegyzésedhez! Tetszik a stratégiád. Egy kicsit viszont nem egyértelmű számomra, "hogy amíg nem csinál új minimumot/maximumot az árfolyam addig falsnak tekintjük a jelet". Ez alatt Te mit értesz? Pl: UJ utolsó előtti short belépőd ( 20.-a környékén )nekem csak 94.80 alatt csinált volna új minimumot, de nálad megfelelt a kritériumnak.
Üdv: D.

Sz_Balázs 2009.05.25. 22:15:45

@D1No: Teljesen egyetértek! Ez a H4 es chart szerint pont nem egy jó belépő :). De naposon pont ott csinált egy spinning top/inverted hammert, és nekem ez volt a megerősítés, de igy önmagában zavaró igy nem kellett volna betennem. Sorry.

Kép a napos chartról: klasszikus short setup volt nekem a D1 és H4 t egyszerre nézve. Akár napos trendfolytató setupnak is elmegy.

http://www.mypicx.com/05252009/usdjpy_napos/

Mellesleg lehet kombinálni az idősikokat, ha magasabb idősikon van jel, az jó jel, de nem feltétlen ott kell beszállót keresni.

D1No 2009.05.25. 22:41:30

@Sz_Balázs: OK. Így már értem:) Azt hittem van még benne valami csavar...;)

abunba 2009.05.26. 12:45:00

Szia Balázs!
Nagyon tetszik a stratégiád! Minden benne van amit fontosnak tartok:
1. trend irányú pozi
2. relatíve jó ár (pullback)
3. relatíve kis SL
4. egyértelmű jelek: trend megléte és iránya, belépési és kilépési ár
(Ezt a stratégiát már több helyen is olvastam, de a "nem nyitok" bejegyzéseid nélkül szerintem nem működik, viszont ezzekkel a kiegészítésekkel nekem nagyon tetszik!

A 4. ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy szerinted hány idősíkkal feljebb érdemes még azonos irányú trendet feltételként szabni? (Gondolom, akkor jó a trend, ha a sorrend: árfolyam - EMA10 - EMA20) Arra gondolok, hogy pl. M5-ön lehet, hogy már nem kell H4-el passzolni, de H1-el még feltétlenül.
Szerinted értelmes TP-t lehetne ehhez hasonló egyértelműséggel és egyszerűséggel meghatározni?

Sz_Balázs 2009.05.26. 14:55:13

@abunba: köszi! örülök hogy máshol is nézik ezt a dolgot. Nekem az a véleményem, hogy várjuk meg amig minimum H1, H4-en irányba állnak az EMAk, hogy ezek ne képezzenek akadályokat, és akkor lehet M15-ön keresni ilyen jeleket egy M15 korrekciónál. De M15 alá nem mennék ezzel, M1-M5-ön nagyon sok a jel a vola miatt.

Sz_Balázs 2009.05.26. 14:57:15

@abunba: értelmes TP egy erős szint lehet, H4 csúcs/völgy. De ennek az lenne a lényege hogy trendirányba hagyd futni ameddig lehet. Ha nagyon meredeken emelkedik/esik, eltávolodik az EMAktól, akkor egyel kisebb idősikon nézni a zárási jelet.

abunba 2009.05.26. 15:16:59

@Sz_Balázs:
Köszi! Egyetértek, tényleg nagyon sok a jel M5-ön, de még mindig kevesebb, mint aki mini kitöréseket vagy RossHook-okat kereskedik le ugyanilyen idősíkon.
A zárással kapcsolatban már írtad, hogy meg kell várni a gyertyazárást. Úgy viszont sokszor "kimegy belőle a juice".:) Lehet hogy én vagyok túl türelmetlen?!!!
PL: Ha épp most nézed: 15.15-koe eurusd M15-ön ismét short jelet ad, H1-en minden OK, viszont H4-en még long. Hallgatok Rás, várok, de nagyon rá kell ülnöm a kezemre!

abunba 2009.05.26. 15:21:09

Balázs!
További kérdés: Lehet, hogy félreértettem, de pl. eurusd H4: felül EMA10, alatta EMA20, alatta akt.árf. Akkor ez most H4-en long zárás, de még nem short irány ugye, és ennek megfelelően kell kezelni a H4 alatti idősíkokat is?

Sz_Balázs 2009.05.26. 15:24:28

@abunba: igen, ezt pont néztem én is. Eldöntés/ízlés kérdése, lehet agressziven ha H4 en nem csinál még új völgyet, csak H4-en is EMAk alatt legyen az ár, legalább az ne legyen akadály. De ezt mindenkire rábízom.

abunba 2009.05.26. 15:26:02

@Sz_Balázs:
EMA sorrend szerinted nem számít?

Sz_Balázs 2009.05.26. 15:29:39

@abunba: ahogy mondod, 11 órás H4 gyertya zárta a longot EURUSDn, de semiképp nem short nyitás H4-en.

abunba 2009.05.26. 15:31:30

Egyébként az én chartomon az EMA szaggatott vonal, simán, büntetlenül átmegy rajta az a fránya árfolyam! :)))

abunba 2009.05.26. 15:36:33

@Sz_Balázs:
OK köszi, akkor már tisztul kép! Csinálok rá egy excel táblát, mellyel kell számolni, milyen árszintnél lépi át az EMA-kat a grafikon. Ha el mernénk tekinteni a gyertyazárás megvárásával, akkor akár előre elhelyezett orderekkel is lehetne pozít nyitni. (Lehet, hogy túl kockázatos.)

Sz_Balázs 2009.05.26. 15:56:46

@abunba: szerintem fontos a gyertyazárás. Biztos hogy az egészben van szubjektiv megitélés is (pl. erős szint elött vagyunk-e) igy nagyon automatára ezt a stratégiét se tenném. Szerintem érdemes figyelni először, jó-e, mire jó, meddig jó.

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.26. 16:03:22

Én szeretném felhivni a figyelmet, hogy ezeknek a stratégiáknak az ismertetése nem azt jelenti, hogy ezeket bárki "vakon" kösse utánunk. Figyeljétek, teszteljétek, tapasztaljatok.

abunba 2009.05.26. 16:31:14

@Sz_Balázs:
Bocs, hogy lefoglalom a topicot!
Alaposan megváltozott a kép az elmúlt 1 órában. Ha eurusd H4-en fölézár EMA10-nek (EMA20 van alul), akkor Te hogyan értelmezed az előző csúcsot? Nálad megfelel annak a kritériumnak, hogy magasabb legyen az előzőnél? Vagy figyelembe veszed a 25-i 19,00-ás kisebb csúcsot is, 1-2-3 csúcsnak értelmezve fordulós jel lesz? (Nem foglak vakon követni!!!:))

Sz_Balázs 2009.05.26. 16:59:07

@abunba: amig nem töri át az 1,4050 range t, addig nem keresnék longot H4-en mert erős szint, és ez már a 2. korrekció (én a 25-it is korrekciónak veszem, holott hivatalosan ez nem H4 völgy). Ráadsul nagyon szét van húzva már az árfolyam. Lehet hogy ez egy kicsit szubjektiv de én ezt olvasom ki a chartból. Nekem ez se nem long se nem short egyenlőre H4-en.

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.26. 23:01:37

@Sz_Balázs: Osztom...Én is teljesen így állok hozzá az EURUSD-hez. Szignifikánsan áttöri, akkor long, addig én még korrekciónak veszem a mostani piaci mozgást. Holnap minden bizonnyal (16:00 Housing Starts from USA) kitör...

RussoS

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.26. 23:02:51

@RussoS: Amíg szignifikánsan nem töri át, addig korrekciónak veszem, na, ha áttöri, akkor long.
Értitek..:)

Izi Fx 2009.05.27. 08:17:27

@RussoS: Szia! Megkérdezhetem, hogy ezt miből gondolod? "Holnap minden bizonnyal (16:00 Housing Starts from USA) kitör..."

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.27. 14:18:36

@Izi Fx: 16:00 USD Existing Home Sales...félreírtam, este volt már:)

Szóval a válság az ingatlanpiacról indult ki és első ütemben magával rántotta az építőipart is. A használt lakáseladások számának változását a befektetők nagy figyelemmel követik, mivel jó eredmény esetén az ingatlanpiac magára találását veszik ki, ami véleményük szerint a recesszió végét vetíti előre. Rossz eredmény esetén pedig tartós recessziót várnak ABBAN A PILLANATBAN! Tehát kirívóan jó/rossz adatok péntekig megadhatják az irányt.
Most az árfolyam inkább oldalaz, bár 1H-s charton letörte a támaszt, ami előrejelzi, hogy a piac kezdi beárazni a rossz adatot. Viszont ha hibásan árazza be, akkor gyors forduló! Ha semleges adat jön ki, akkor továbbra is folytatódni fog a korrekció!
RussoS

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.27. 14:23:54

@RussoS: Akkor ugye nem csak egy irány van, mint a tegnap esti kommentedben valószinűsitetted ? ("Holnap minden bizonnyal (16:00 Housing Starts from USA) kitör..." )

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.27. 15:27:58

@GabiGabi: "Kitör"...
Kitör a RANGE-ből...
Néha a letörést is kitörésnek írom, szeretek egyszerűsíteni..

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.27. 15:29:46

Az egyszerűsítés az OK, csak úgy érdemes használni, hogy más is úgy értse :-)

GabiGabi · http://devizablog.hu 2009.05.27. 16:33:26

@RussoS: Én tényleg a felfelé való kitörést gondoltam az írásod alapján, főleg ezek miatt : "Én is teljesen így állok hozzá az EURUSD-hez. Szignifikánsan áttöri, akkor long, addig én még korrekciónak veszem a mostani piaci mozgást."

Száz szónak is egy a vége: próbáljunk úgy fogalmazni, hogy más is azt értse alatta.

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.27. 17:06:34

@GabiGabi: Ha le akarnám elemezni az egész dolgot, ami jelenleg a fejemben van, ahhoz külön postot kellene írnom ide is. Tény, hogy 1.405 felett erős longra vagyok állva, de még a korrekciós fázisban van az árfolyam, így bearish voltam, jelenleg semleges zónában ücsörgök és 1.375 környékén fogok újra venni, ha odaáig lemegy, mert akkor teljesítette a céláramat. Ha addig nem megy le, akkor csak 1.405 felett veszek rá.
Ennyi ultra röviden.

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.27. 17:08:30

@RussoS: Viszont ha kialakít egy bázis mondjuk 1.38 környékén, akkor természetesen beleveszek.
Az elemzések minden pár órában változnak.
De köszönöm az észrevételedet, ha még kommentelek néha-néha, akkor ügyelek rá, hogy a szaknyelvet erőltessem.

Izi Fx 2009.05.27. 20:01:52

@RussoS: Így már ok, hogy GG-vel letisztáztátok a kérdést. Alap, hogy mindkét irányba kell gondolkodni (persze ez nem jelenti azt, hogy mindkét irányba lépni is kell), illetve nem szabad adatokkal (meg úgy általában az árfolyammal sem) kapcsolatosan elvárásokat támasztani!

Sz_Balázs 2009.05.27. 20:54:49

Kicsit off: botrány amit ma az EURUSD művelt. A 7 órakor zárt H4 es gyertyában minden benne van :). Remélem holnap már kimegyünk ebből a tökölődős zónából.

RussoSS (törölt) · http://devizaspekulans.blog.hu 2009.05.28. 00:54:27

@Sz_Balázs: Ha megnézed, hogy milyen makroadatok jönnek ki milyen mennyiségben, akkor valószínűsítheted, hogy ki fpgunk ugrani innen. Na majd meglátjuk, érdekes nap elé nézünk!